Всем добрый день.
Сегодня я разберу торговую стратегию для рынка фортс (Forts), которую мне выслал один из подписчиков. Как утверждает автор система прибыльная. В общем, будем разбираться и проанализируем. Кстати, хочу отметить что любой желающий может выслать свою систему мне на разбор. Естественно, кому не жалко и кто готов спалить свой грааль 🙂 Итак, для начала выложу стратегию в том виде, в каком мне ее выслали. А затем уже выскажу свои мысли по ней.
Торговая стратегия для фьючерсов (Forts)
Рабочий день (по МСК)
Перед открытием рынка
- просмотреть S & P 500, DAX , нефть, закрытие Азии и проанализировать мировой фон на утро;
- проанализировать и зафиксировать время выхода основных мировых стад.данных и новостей;
- просмотреть графики торгуемых инструментов на 1 D , 1 H и 5 min;
- сделать отборку трендовых инструментов и нанести основные уровни на 5 min график, выявить внутридневной диапазон хода эмитентов;
10-00 до 10-30 — не торгую, наблюдаю за открытием рынка;
10-30 до 18-30 — торговое время;
19-00 до 19-30 — подведение итогов рабочего дня.
- скрины всех сделок;
- работа над ошибками;
Система входов
(вход только лимитным ордером)
Вход по тренду:
Вход против тренда:
СТОП-ЛОСС:
- ставить одновременно с лимитным ордером на вход в сделку;
- стоп рассчитывается из соотношения риска к прибыли минимум 1 к 3;
- стоп должен составлять не более 0,1-0,2% от стоимости торгуемого инструмента;
- в зависимости от направления сделки лонг или шорт стоп лучше всего ставить ниже/выше предыдущего уровня;
- ниже/выше хвоста пробоя;
- ниже/выше круглой цифры;
- максимальный риск на день (на все сделки по всем торгуемым инструментам) 3% от депо.
Расчет стопа для торгуемых эмитентов:
- фьючерс РТС 150-300 пунктов;
- фьючерс на акцию Сбербанка 30 пунктов;
- фьючерс на акцию Газпрома 30-50 пунктов;
- фьючерс на пару $/рубль 20-50 пунктов
Выход:
- лучше делать 2-мя, 3-мя частями;
- по уровням поддержки и сопротивления;
- по соотношению риска к прибыли минимум 1 к 3;
- по стоп-лоссу, в случае если сделка пошла не в мою сторону.
Необходимые условия для лонга
1.Дневка за прошедший день закрылась в плюсе;
2.Есть потенциал хода вверх на дневном графике;
3.Цена в моменте выше цены открытия сегодняшнего дня;
4. S & P 500, DAX , нефть в зеленой зоне (или хотя бы 2 из 3);
5.Есть уровень поддержки;
6.Впереди нет круглой цифры;
8.Зеркальный уровень;
9.Эмитент не откатывается;
10.Заход согласно моделям;
Необходимые условия для шорта
1.Дневка в прошедший день закрылась в минусе;
2.Есть потенциал хода вниз на дневном графике;
3.Цена в моменте ниже цены открытия сегодняшнего дня;
4. S & P 500, DAX , нефть в красной зоне (или хотя бы 2 из 3);
5.Есть уровень сопротивления;
6.Впереди нет круглой цифры;
7.Ложный пробой усиливает уровень;
8.Зеркальный уровень;
9.Эмитент не откатывается;
10.Заход согласно моделям.
Разбор торговой стратегии для ммвб
Перед открытием рынка
Система начинается с описания того, что необходимо сделать перед открытием рынка. Все что описано делать конечно нужно и эта очень важная информация, вот только как ее учитывать в нашей торговле абсолютно непонятно. Например, проанализировать мировой фон. Допустим проанализировали. Что дальше? Здесь нужно хоть какое-то описание. Например, мировой фон негативный, то мы не торгуем, либо торгуем меньше. Или другой вариант на ваш выбор. То же самое насчет новостей. Здесь нужно описать все более подробно. Как мы анализируем новости в нашей торговле. Торгуем или нет перед выходом новостей. Оставляем позицию на новости или кроем. На какие новости обращаем внимание. Я лично крою позиции за 5 минут до выхода важных новостей. Если данная новость может как-то повлиять на торгуемый мной инструмент.
Далее все нормально. Смотрим графики и отбираем трендовые инструменты и наносим уровни. Затем идет . Здесь хочу оставить свое замечание по торговому времени. С 10.30 до 18.30 В принципе, если исходя из статистических данных это благоприятное время для торговли по данной системе, то очень хорошо. Но лично я не торгую с 13.00 до 15.00. Обычно рынок в это время менее активный. Так как время обеденное. Но если у меня была открыта позиция до этого времени, то я ее не крою. Если позиций открыто не было, то в это время я отдыхаю. Да и в любом случае сидеть за монитором без отрыва достаточно тяжело, надо ведь когда-нибудь отдохнуть.
Разбор системы входов
Далее что касается системы входов. Перед этим сразу хочу отметить что есть лишь общее описание системы входов. Нет описания уровней. Да и формализация входов достаточно на низком уровне. В каких случаях искать эти модели, на каких уровнях, на каких таймфреймах? Вопросов возникает очень много. А ответы наверное только автору известны.
В первую очередь хочу отметить, что я имею ввиду под формализацией уровней, которые мы торгуем. Например, уровни максимумы/минимумы месяца/года, которые мы ищем на часовом таймфрейме, которые должны подтвердиться минимум двумя или большим числом баров на этом таймфрейме и тд. Или уровень который является максимумом/минимумом за последние 5 дней, который был проторгован 8 барами на часовике минимум в 4 касаниями. Одно касание это проторговка и отход от уровня минимум на 1 час, затем повторная проторговка. Вот как то так необходимо описывать уровни.
Теперь что касается первой точки входа по тренду. Без дополнительных данных протестировать эту информацию и сказать прибыльные ли это паттерны невозможно. Сама модель для входа описана нормально. Но как мы ее ищем, на каких уровнях, таймфреймах и тд? Опять же описания этого нет. Хотя можно самому все описать и более подробно формализовать. Например, что касается первой модели (рис.1). Я бы формализовал следующим образом. Ищем воздушный уровень после пробоя нужно нам ключевого уровня (описание уровня). Пробой должен произойти на повышенных объемах (объем пробойного бара выше на 30 %). Затем, если не произошло ретеста основного уровня, можно дождаться формирование воздушного. Основание у воздушного уровня должно быть максимально четкое, с минимальным разбросом хвостами теней и без ложных пробоев. И затем уже ищем нужную нам модель. Это как один из вариантов. На самом деле вариантов может быть намного больше и описание можно сделать еще более подробным.
Теперь что касается модели 2 и 3. Здесь также нужно сделать более подробное описание уровня, который встречался ранее и зеркального уровня. Хотя, опять же, если автор знает что искать и в голове имеется описание всего этого, то очень хорошо. Но любой другой трейдер без соответствующего багажа знаний, торговать по системе в том виде в котором она представлена не сможет. Слишком размытое и простенькое описание. На каждую модель можно добавить от 5 и боле пунктов описания. Теперь по 4 модели с ложным пробоем. Здесь как я понял ложный пробой имеется ввиду именно с проколом тенью? Описание ложного пробоя можно сделать более подробным. Лично я перечерчиваю уровень когда больше 2 ложных пробоев, либо 1 ложный пробой с закреплением над уровнем более чем 3 барами. Это для м5 таймфрейма.
Затем идут точки входа контртренд. С таким описание отторговать эти модели вообще не получится. Ведь если искать их на 5 минутном таймфрейме, то стопов будет очень много. Поэтому каждый кто будет торговать по этой системе должен формализовать все более подробно и протестировать. Так как если торговать контртренд неправильно, то стопов будет в разы больше чем для торговли по тренду.
Поскольку я тоже торгую контртренд, то я добавил бы к этой модели следующее описание. Особенно к последнему пункту где написано про падение и 5 стопов. В этом пункте, как мне кажется, и заложен смысл поймать инструмент который превысил ATR .
Итак, я бы дописал следующее. Искать только те инструменты, которые находятся либо в боковике, либо инструмент сходил в обратную сторону от основного движения и превысил ATR более чем на 110 %. Можно дописать еще какой процент по движению превысил инструмент (лучше более 3.5 %). Если инструмент дополнительно ко всему уперся в сильный уровень или в крупную плотность в стакане то это дополнительный сигнал на вход. Затем уже искать нужную нам модель. А в целом, вариантов входа на контртренд может быть намного больше.
Разбор постановки стоп-лосс
Здесь все понятно, но опять же можно все более подробно формализовать. Еще у меня возник вопрос к пункту «стоп должен составлять не более 0,1-0,2% от стоимости торгуемого инструмента». В некоторых случаях этот процент может оказаться либо слишком маленьким, либо слишком большим для стопа. Поэтому в любом случае нужная ручная корректировка.
Здесь же написан максимальный риск на день. Почему нет рисков на сделку, неделю и месяц для меня загадка. Эти риски обязательно нужно прописать. А теперь насчет стопов в пунктах. Размер стопа может меняться в зависимости от волатильности и в некоторых случаях явно не попадет в эти пределы. Например, что касается пары доллар/рубль. При высокой волатильности стоп вполне может достигать и 100 пунктов.
Разбор условий для выхода, лонга и шорта
С описанием условий для выхода боле менее все в порядке. Хотя я бы еще пару пунктов добавил. И более подробно расписал как осуществляется выход частями.
Теперь что касается условий для лонга и шорта. В целом неплохое описание, но можно опять же все расписать более подробно. Также замечание касательно 4 пункта. Довольно часто корреляции между вышеуказанными инструментами и Российскими фьючерсами практически не наблюдается. В общем, сомнительный пункт. Также есть пункты которые к условиям явно не относятся. Это скорее замечания. При том к некоторым у меня возникли вопросы. Например, ложный пробой усиливает уровень. Допустим. И что это нам дает? Каким образом это относится к нашей системе тут не написано. Кстати, я бы отметил что не всегда ложный пробой будет усиливать уровень. Когда ложных пробоев много, то уровень лучше перечерчивать по новым максимумам/минимумам, иначе можно попасть в пилу. Также нужно учесть тот факт, что ложный пробой снимает стопы. Поэтому, пробой уровня может быть уже не на таком сильном импульсе. К примеру, когда я торгую по стакану, то в некоторых случаях ищу максимально четкие уровни без ложных пробоев, чтоб импульс был максимально сильным. В общем, тема эта достаточно большая, в следующих своих статьях я обязательно вернусь к теме ложных пробоев. Ниже пример сделки по Россетям.
Заключение
Подведу итог. Система явно не доработана. Формализация на достаточно низком уровне. Но в целом, все остальное описано очень неплохо. Поэтому кто будет по ней торговать, постарайтесь более подробно все описать, протестировать и затем уже применять на практике. Я надеюсь что каждый подчеркнет что-нибудь полезное из данного разбора. Подписывайтесь на новости сайта и в группу вк. Удачных вам сделок. Пока.
С уважением, Станислав Станишевский.
На срочном рынке торгуются производные финансовые инструменты - фьючерсные и опционные контракты на целый перечень групп базовых активов, таких как акции, облигации, индексы, валюта и товарные активы. Инструменты фондового рынка многими трейдерами воспринимаются как активы для инвестиций, а инструменты срочного ассоциируются с совершением различного рода спекул ятивных сделок. Традиционно такие спекулятивные стратегии как и интрадей реализуются именно на , и тому есть ряд объяснений.
Предпосылки к спекуляции на рынке ФОРТС
Объёмы торгов на срочном рынке часто превышают объёмы на рынке акций, как и число сделок с наиболее ликвидными срочными контрактами в сравнении с наиболее ликвидными акциями. Причём очень большая доля сделок со срочными контрактами, а особенно с фьючерсами, открывается и закрывается внутри одной торговой сессии, что является индикатором именно спекулятивного характера данных сделок.
Уже по слову «срочный» в названии рынкапонятно, что контракты на нём имеют временные ограничения - дату начала обращения и дату исполнения (экспирации). Соответственно, любая сделка, совершаемая со срочными контактами, априори ограничена во времени.Рынок акций ориентирован на долгосрочного инвестора. В долгосрочной перспективе фондовый рынок растёт и акции можно держать сколь угодно долго и даже передавать по наследству.
На срочном рынке для совершения сделки нет необходимости оплачивать всю стоимость контракта, достаточно внести гарантийное обеспечение, обычно 10% от суммы, что обеспечивает эффект десятого максимального плеча. Это позволяет при соблюдении правил риск-менеджмента на единицу вложений на срочном рынке заработать гораздо больше, чем на рынке акций.. Гарантийное обеспечение по наиболее ликвидному фьючерсу на доллар США составляет 3488 руб. (в дальнейшем данная сумма может измениться), что при стоимости контракта в 58 125 руб. позволяет купить 16 контактов на стоимость одного контракта.
Так как при открытии шорта по фьючерсу продавец вносит гарантийное обеспечение, принимая на себя обязательства поставщика актива в отложенной сделке, он ничего ни у кого не берёт с обязательством вернуть, в отличие от рынка акций, где для совершения шорта продавец берёт у брокера необходимое количество акций для короткой продажи. Следовательно, на срочном рынке не существует такого понятия маржинальной торговли, и совершение коротких продаж даже с переносом позиции через ночь является бесплатным. Учитывая, что сделку с фьючерсом необязательно совершать именно с ближайшим контрактом (можно и с более поздними сроками экспирации), сделки шорт могут быть заключены на период намного больший, чем один квартал.
Комиссии на срочном рынке гораздо ниже, чем на фондовом, причём сама биржа не берёт комиссию за выход из сделки, открытие и закрытие которой произошло в рамках одного торгового дня на срочном рынке (с 19:00 одного дня до 19:00 следующего дня). Так, биржевая комиссия за регистрацию сделки с фьючерсным контрактом на доллар США составляет 0,81 руб., или 0,0013% от стоимости контракта (58 125 руб.)
Стоит учесть, что по срочным контактам (на акции и облигации) не выплачивают ни дивидендов, ни купонов, что делает в меньшей степени цел есообразным их долгосрочное удержание.
Суммарно все эти предпосылки позволили спекулянтам активно зарабатывать на срочном рынке.
Спекулятивные стратегии на срочном рынке
К основным стратегиям спекуляции на срочном рынке относят скальпинг, интрадей- и свинг-трейдинг.
Скальпинг — вид торговли, при котором трейдер заключает большое количество сделок с торгуемым инструментом внутри сессии (10-100 сделок в день) с целью фиксации относительно невысокой прибыли на внутридневных ценовых колебаниях. Традиционно скальперы в своей торговле используют графики цены и объёма торгуемого инструмента, коррелирующих активов, а также ленту сделок и стакан котировок. Целью скальпинга является именно ловля ценового импульса, для выявления которого скальперы и отслеживают указанные инструменты. Стоит отметить, что скальпинг может казаться простым методом, однако является вершиной мастерства трейдера.
Интрадей-трейдинг - метод торговли, который направлен на взятие внутридневных трендов в торгуемых активах без переноса позиций через ночь. В отличие от традиционных скальперов, которые не проводят технический анализ графиков, не следят за новостями рынка и публикуемой статистикой, интрадей-трейдеры проводят данные исследования. В интрадей-трейдинге в среднем заключается 5-20 сделок за торговый день — меньше, чем в скальпинге, что обусловлено большим периодом удержания внутридневного тренда по сравнению сценовым импульсом. Сейчас граница между интрадеем и скальпингом стирается.
Свинг-трейдинг отличается от интрадея и скальпингалишь переносом позиции через ночь при наличии благоприятной конъюнктуры рынка. Перенос позиции - теоретически прибыльный шаг, так как свечи открытия нередко бывают большими по размеру по сравнению с внутридневными свечками. Но нахождение в сделке в момент открытия подразумевает и повышенный риск, так как цена может измениться и в сторону против открытой сделки, что делает необходимым проведение тщательного анализа целесообразности такого переноса позиции.
Ну и говоря о спекуляциях, нельзя не отметить консервативную позиционную торговлю, которая предполагает удержание позиции от нескольких дней до нескольких недель с целью получения прибыли из образования определённой ценовой тенденции. Позиционная торговля присутствует как на ценных бумагах (акциях), так и на фьючерсах, но на фьючерсах прибыль от неё максимизируется с помощью эффекта «плеча». В позиционной торговле большая роль отводится техническим исследованиям и новостному фону.
Вывод
Целью спекуляций на срочном рынке ФОРТС является извлечение прибыли как из внутридневных, так и из более продолжительных сделок. Предпосылками для подобных спекуляций являются факторы, которые были рассмотрены в данной статье. Изучить тонкости спекулятивной торговли и начать зарабатывать на бирже ва м всегда поможет компания «Открытие Брокер».
Приветствую Вас коллеги.
Мы уже размещали пост с описание программы курса. Если кто то пропустил его, то зайдите в наш профиль и найдите его.
В этом посте я хочу рассказать Вам более подробно о том, что мы подготовили для наших учеников на первом занятии.
Есть желание описать таким образом все задания, для того что бы Вы в полной мере смогли оценить количество материала который мы даем.
Первое занятие Онлайн-курса “Скальпинг. Активный интрадей.”Торговля на фондовом рынке тема популярная и привлекает много людей из разных городов, разного возраста и опыта работы. Вне зависимости от вводных параметров все объединены одной целью – заработать хорошие деньги на рынке.
Мы всегда начинаем свои занятия с теории. Очень важно понимать не только что именно ты торгуешь, какие тут законы и порядки. На первом занятии ученикам рассказывается что такое акции, фьючерсы и их особенности. Как регулируются эти рынки, где искать информацию по инструментам, график работы бирж и обзор основных торговых инструментов. Так-же даем рекомендации по литературе и материалам которые необходимо изучить.
Теперь самое время приступить к настройке рабочего пространства и терминалов…
Для качественной работы трейдера нужно первым делом подготовить рабочее место. На этом сайте я уже видел пост на тему рабочего стола трейдера. Рекомендации: стационарный компьютер, 2 монитора, проводная мышь и интернет. Важно так-же иметь удобное кресло, т.к. много времени придется сидеть за компьютером.
Теперь нужно приступить к настройке рабочего пространства. В наша команда TeamTraders использует 2 терминала.
терминал для технического анализа : Quik , Transaq, Smart-x или другие терминалы.
Они нужны нам для анализа данных и оценке общих тенденций.
2. Привод Бондаря . Все сделки мы осуществляем через этот терминал. Терминал бесплатный и очень удобный. Этот терминал подключен напрямую к бирже, что позволяет максимально быстро получать и отправлять заявки.
На первом уроке мы учим правильной настройке терминала и конкретных инструментов. Функционал программы позволяет очень удобно отображать самые важные параметры рынка. Мы выставляем настройки по каждому инструменту, чтобы было видно крупные заявки и сделки. Очень важно настроить по каждой акции или фьючерсу персональные параметры, ведь инструменты разные и трейдер должен учитывать эти особенности.
Торговля осуществляется посредством “горячих клавиш” и очень важно настроить для себя комфортные параметры. В итоге после первого занятия трейдер уже имеет настроенное рабочее место и представление о том что и как ему нужно делать. Осталось закрепить полученные знания выполнением домашних заданий.
Не смотря на теоретическую составляющую первого урока он тем не менее очень важен. Правильная настройка терминалов позволяет не пропускать важную информацию и максимально сократить время на анализ данных.
Присоединяйтесь к команде TeamTraders
Нет ничего полезнее общения с настоящими профессионалами своего дела.
1 Блохин Борис Николаевич - начальник отдела по работе с участниками рынка акций бизнес дивизиона Фондовый рынок ОАО Московская Биржа, участник конкурса «Лучший частный инвестор 2009», входящий в ТОП 40 лучших трейдеров по доходности (из 813 участников конкурса). Данные приведены на 20.11.2009 (по данным сайта www.rts.ru), конкурс был закончен с доходностью 664,18% годовых; участник конкурса «Лучший частный инвестор 2012» с пулом клиентов, лучший из которых показал доходность 54.84% годовых Данные приведены на 15.12.2012 (по данным сайта investor.micex.rts.ru).
Борис Блохин: «Данный семинар не оставит равнодушных: для одних он станет входной дверью в интересный и динамичный мир трейдинга, для других возможностью исправить ошибки, оптимизировать уже имеющуюся стратегию, а кто–то, возможно, примет решение, что это занятие не для него, и тем самым тоже заработает деньги, не потеряв их».
По окончании семинара вы узнаете:
- в чем специфика внутридневной торговли фьючерсом на индекс РТС;
- как подготовить себя и свое рабочее место к активному трейдингу;
- как находить точки входа и выхода из позиции;
- как построить свою стратегию торговли фьючерсом на индекс РТС, опираясь на опыт профессионалов;
- все о системе риск-менеджмента, психологии активной торговли;
- познакомитесь со стратегией участника конкурса «Лучший частный инвестор».
Самое главное:
вы сэкономите время на поиск информации и построение своей торговой системы (от нескольких недель до нескольких месяцев).
вы сможете сэкономить десятки и сотни тысяч рублей на тех ошибках, которые совершают все трейдеры.
Программа курса:
Занятие 1. Подготовка к трейдингу.
- Почему мы торгуем фьючерсами, какие из них наиболее интересны. Особенности гарантийного обеспечения и эффекта финансового рычага. Основные стратегии торговли фьючерсами.
- Настройка торговой системы QUIK для активного трейдинга. Удобство использования и повышение информативности. Формирование настроек для максимально комфортного и прибыльного трейдинга.
- Приводы для активного трейдинга и терминалы для просмотра мировых рынков. Полуавтоматические торговые системы, облегчающие трейдеру его деятельность, терминалы для просмотра мировых рынков.
- Психология и типичные ошибки трейдеров. Почему на срочном рынке зарабатывает меньшинство, как избежать потери денег, как побороть свою психологию. Искусственные ограничители в трейдинге.
Занятие 2. Подготовка к рабочему дню. Импульсный анализ.
- Подготовка к рабочему дню. Утренний технический анализ, метод 3х экранов, постановка «маячков». Временные зоны торгов.
- Анализ хода торгов. Анализ поводырей и уровни влияния импульсов. Анализ расхождений, анализ стакана.
- Импульсный трейдинг. Основания входа в позицию, риск-менеджмент.
Занятие 3. Интрадей трейдинг. Формации.
- Что такое формации и откуда они берутся. Графические, временные формации.
- Типовые внутридневные формации. Работа на открытии рынка, распознавание ударных дней. Пробойная стратегия и контрпробойная стратегия.
- Риск-менеджмент в интрадей трейдинге. Управление позицией.
Ближайшую дату семинара уточняйте у менеджера: 8800 500 99 66(доб.4),
1. Торгуемые инструменты (алгоритм торговли):
1 . Si стоп – 0,2% от цены (при цене 50 000 – примерно 100 пунктов).
2. RTS стоп -0,2% от цены (при цене 100 000 – примерно 200 пунктов).
Дополнительно смотреть: корреляция SI и RTS между собой, фьючерсы Сбербанка и Газпрома(их направление и уровни) для подтверждения сигналов.
Торговля ведется с 11:00 до 18:45.
Первый час и вечернюю сессию не торгую.
Алгоритм торговли на FORTS:
2. Ключевые точки.
Утром, до открытия торгов, смотрю графики D1 торгуемых инструментов:
1. Общий глобальный тренд последнего месяца – двух.
2. Ближайшие сильные уровни поддержки/сопротивления (ближайшие экстремы цены) провожу по ним уровни. Смотрю, встречались ли они раньше в истории, если да – это еще больше усиливает эти уровни. Эти уровни образуют мой торговый канал.
3. Смотрю как цена ведет себя внутри канала, от какого уровня она отбилась и куда идет: какие свечи были в последние 2 – 3 дня, есть ли запас хода до следующего уровня, есть ли ложные пробои, возможен ли разворот или пробой.
4. Оцениваю, как мы закрылись вчера (ATR, размах, хай и лоу вчерашнего дня).
5. После определения общего тренда перехожу на таймфрейм М5. Провожу уровни по хай и лоу вчерашнего дня – это образует рабочий канал на сегодня, но в нем торговля ведется ТОЛЬКО в сторону дневного тренда:
Если на дневке, есть сильный тренд – то торговля начинается после пробоя внутредневного канала в сторону тренда. Если на дневке, мы зажаты в узком канале (в последние дни боковик) – то торговля начинается после ложного пробоя, возврата и закрепления во внутредневном канале. Торговать в данном случае можно и в лонг и в шорт.
Много полезной информации в плане торговли на бинарных опционах можно найти на сайте binium.ru . Также можно подобрать оптимального брокера для торговли.
Пример: дневной график D1 и 5 минутный график M5 (фьючерс доллар-рубль SI)
График D1. Глобальный тренд – шорт. В данном случае считаю важными 2 уровня: верхний – экстрем отката, нижний – преидущий лоу. Мы сделали ложный пробой обнвив лоу, зашли обратно за уровень и закрылись выше уровня. Считаю что внутри дня можно идти в лонг по локальной модели до верхнего уровня. Далее ухожу на М5 и провожу уровни по хай и лоу последнего дня:
График М5: Красные уровни пришли с дневки, желтые – Хай и Лоу вчерашнего дня. Считаю что после закрепления цены выше хая вчерашнего дня можно вставать в лонг до верхнего красного уровня.
3. Торгуемый паттерн.
Свечной ложный пробой относительно прошлого хая/лоу на графике М5.
Условия (Для лонга):
1. Предыдущая свеча шотровая.
2. Свеча ложного пробоя образует новый лоу.
3. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.
4. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.
5. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом?????
Условия (Для шорта):
6. Предыдущая свеча лонговая.
7. Свеча ложного пробоя образует новый хай.
8. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.
9. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.
10. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом?????
4. Модель: Ложный пробой:
- Жду, пока один из этих уровней пробьют, после этого жду, пока цена вернется за уровень.
- Точкой входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя.
6. Модель: Пробой и закрепление.
- На графике M5 жду подходов к уровням.
- Жду, пока один из этих уровней пробьют (с импульсом и закреплением).
- Точной входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя.
- После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по цене закрытия.
- Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером.
- Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту).
7. Выход из позиции.
После выставления ордера уровни стопа и тейка не передвигаются. Либо стоп либо тейк (иначе сломается статистика).
Выход частями:
1 контракт – 3 к 1
2 контракта – частями: 1 контракт — 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1
3 контракта – частями: 2 контракт — 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1
4 контракта – частями: 2 контракт — 3 к 1, 2 контракта – 4 к 1
8. Риски.
При оценке потенциала в сделке (3 к 1 и т.д) и формировании позы (насколько короткийстоп) следует учитывать:
- Возможность поставить технический стоп (за хвост свечи ложного пробоя или за всю проторговку).
- Если такой возможность нет – ставим треть от дневного лимита потерь.
Дневной лимит потерь составляет не более 2% от депозита.
Сделка не может быть заключена если нет потенциала хода минимум 3 к 1 (близко уровниили стоп слишком велик).
Не терять больше 30% от заработанного в предыдущих сделках.
9. Риск-менеджмент
1. Максимальный риск на день – 2% от депозита.
2. Максимальный риск на сделку — 0,6% от депозита.
3. Максимальное количество убыточных сделок подряд за день – 3, после этого неторговать, смотреть почему и где ошибки. Если их нет – не твой день.
4. НИКОГДА не заходить в сделку если цена уже ушла от точки входа, Вход ТОЛЬКО по цене закрытия бара, сформировавшего ложный пробой.
10. Рост
- Если закрыл неделю в плюсе, добавляем позу: От 1 до 5 контрактов – увеличиваем по одному, после позы в 5 контрактов добавляем 20%, но только со следующей недели.
- Если закрыл неделю в минусе, убавляем позу: в обратной последовательности, но только со следующей недели.
11. Статистика
- После рабочего дня, когда рынок закрыт, делаю скрины сделок с последующим разбором (правильная ли была сделка, куда рынок пошел дальше, были ли еще точки входа).
- Все сделки заносятся в отдельный документ или на сайт статистики для последующего понимания статистики прибыльных/убыточных сделок, среднего профита/убытка, среднего прибыльного/убыточного дня или другого периода.